Oven Bevegelige Gjennomsnittet

Prosent over flytende gjennomsnitt. Gjennomsnittlig overflytende gjennomsnitt. Andelen av aksjer som handler over et bestemt bevegelige gjennomsnitt er en breddeindikator som måler intern styrke eller svakhet i den underliggende indeksen. 50-dagers glidende gjennomsnitt er brukt for kortsiktig tidsramme, mens 150-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt brukes til den langsiktige tidsrammen. Signaler kan utledes fra overkjøpte oversoldnivåer, krysser over 50 og bullish bearish forskjeller. Indikatoren er tilgjengelig for Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 og SP TSX Composite Sharpcharts-brukere kan plotte andelen aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt, 150-dagers glidende gjennomsnitt eller 200-dagers glidende gjennomsnitt. En full symbolliste finnes i slutten av denne artikkelen. Kalkulasjon er rett fram. Del bare antall aksjer over deres XX-dagers glidende gjennomsnitt etter totalt antall aksjer i den underliggende indeksen. Nasdaq 100-eksemplet viser 60 aksjer over deres 50-dagers mo ving gjennomsnitt og 100 aksjer i indeksen Prosent over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er 60 Som tabellen nedenfor viser, varierer disse indikatorene mellom null prosent og ett hundre prosent med 50 som midtlinjen. Denne indikatoren måler graden av deltakelse. Bredde er sterk når flertallet av aksjer i en indeks handler over et bestemt bevegelige gjennomsnitt Omvendt er bredden svak når minoriteten av aksjer handler over et bestemt glidende gjennomsnitt. Det er minst tre måter å bruke disse indikatorene på. For det første kan kartmennene få en generell bias med de overordnede nivåene En bullish bias er tilstede når indikatoren er over 50 Dette betyr at mer enn halvparten av aksjene i indeksen er over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. En bearish bias er tilstede når under 50 andre kan kartleggere se etter overkjøpte eller oversolgte nivåer Disse indikatorene er oscillatorer som varierer mellom null og hundre. Med et definert område kan kartleggere lete etter overkjøpte nivåer nær toppen av t e-rekkevidde og oversoldnivåer nær bunnen av rekkevidde Tredje kan hausse og bearish divergenser foreshadow en trendendring. En bullish divergens oppstår når den underliggende indeksen beveger seg til en ny lav og indikatoren forblir over dens tidligere lave Relativ styrke i indikatoren kan noen ganger foreshadow en bullish reversering i indeksen Omvendt dannes en bearish divergens når den underliggende indeksen registrerer en høyere høy og indikatoren forblir under dens tidligere høye Dette viser relativ svakhet i indikatoren som noen ganger kan foreskygge en bearish reversering i indeksen.50 Terskel. 50 terskelen fungerer best med prosentandelen aksjer over de lengre bevegelige gjennomsnittene, for eksempel 150-dagers og 200-dagers prosentandel av aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er mer flyktig og krysser 50 terskelen oftere. Denne volatiliteten gjør at det er mer utsatt for whipsaws Tabellen under viser SP 100 over 200-dagers MA OEXA200R Den horisontale blå linjen markerer 50 terskelen Merk hvordan dette nivå fungerte som støtte når SP 100 var trending høyere i 2007 grønn pil Indikatoren brøt under 50 ved utgangen av 2007 og 50-nivået ble til motstand i 2008, som er da SP 100 var i en nedtrend Indikatoren flyttet tilbake over 50-terskelen i juni-juli 2009. Selv om prosentandelene av aksjer over deres 200-dagers SMA ikke er like volatile som prosentandelen av bestandene over deres 50-dagers SMA, er indikatoren ikke immun mot whipsaws. I diagrammet ovenfor er det var flere kryss i august-september 2007, november-desember 2007, mai-juni 2008 og juni-juli 2009 Disse kryssene kan reduseres ved å bruke et glidende gjennomsnitt for å glatte indikatoren Den rosa linjen viser 20-dagers SMA på indikatoren Merknad hvordan denne jevne versjonen krysset 50 terskelen færre ganger. Prosentandelene av aksjer over deres 50-dagers SMA passer best for overkjøpte og oversoldnivåer På grunn av volatiliteten, vil denne indikatoren bevege seg til overkjøp og oversold nivåer oftere enn indikatorene basert på lengre bevegelige gjennomsnitt 150-dagers og 200-dagers likesom momentum-oscillatorer, kan denne indikatoren overkjøpes mange ganger i sterk oppgang eller oversold mange ganger under en sterk nedtrenging. Derfor er det viktig å identifisere retningen for den større trenden til etablere en forspenning og handel i harmoni med den store trenden. Kortsiktige oversoldforhold er foretrukket når den langsiktige trenden er oppe og kortsiktige overkjøpsvilkår foretrekkes når den langsiktige trenden er nede. Grunnleggende trendanalyse kan brukes til å bestemme Trenden til den underliggende indeksen. Tabellen nedenfor viser SP 500 over 50-dagers MA SPXA50R med SP 500 i bunnvinduet. Et 150-dagers glidende gjennomsnitt brukes til å bestemme den større trenden for SP 500 Merk at indeksen krysset over 150-dagers SMA i mai og trender høyere de neste 12 månedene. Med en overordnet oppstart pågår, ble overkjøpsbetingelser ignorert og oversolgte forhold ble brukt som kjøpsmuligheter. Generelt sett lesinger over 70 anses å være overkjøpt og lesninger under 30 anses for oversolgt Disse nivåene kan variere for andre indekser Først legg merke til hvordan indikatoren ble overkjøpt mange ganger fra mai 2009 til mai 2010 Flere overkjøpte avlesninger er et tegn på styrke, ikke svakhet Andre, merk at indikatoren ble solgt bare to ganger over en 12-måneders periode. Disse oversolgte avlesningene varer ikke lenge. Dette er også testamente til underliggende styrke. Bare å bli oversold er ikke alltid et kjøpssignal. Det er ofte forsiktig å vente på en oppgang fra oversolgte nivåer I eksemplet ovenfor viser de grønne stiplede linjene når indikatoren krysset tilbake over 50-terskelen. Det er også mulig at et annet signal utløses når indikatoren dyppet under 35 i november. Det neste diagrammet viser SP 100 over 50-dagers MA OEXA50R med SP 100 i bunnvinduet Dette er et bjørnemarkedseksempel fordi OEX var trading under sin 150-dagers SMA Med den større nedgangen, var oversoldbetingelsene ignorerte og overkjøpte betingelser ble brukt som salgsvarsler Et selgesignal består av to deler Først må indikatoren overkjøpes. For det andre må indikatoren bevege seg under 50 terskelen. Dette forsikrer at indikatoren har begynt å svekkes før du går over til tross for dette filteret vil fortsatt være whipsaws og dårlige signaler. Det er tre signaler som er synlige på kartet nedenfor. Den røde pilen viser overkjøpstilstanden, og den røde prikkede linjen viser den påfølgende flyten under 50 Det første signalet fungerte ikke bra, men de andre to viste seg ganske rettidig. Bullish Bearish Divergences. Bullish og bearish divergences kan produsere gode signaler, men de er også utsatt for mange falske signaler. Nøkkelen er som alltid å skille robuste signaler fra ineffektive signaler. Små divergenser kan være mistenkte. Disse dannes vanligvis over relativt kort tid periode med liten forskjell mellom toppene eller troughs Små bearish divergences i en sterk opptrend er usannsynlig å foreshadow signi Ficant svakhet Dette gjelder spesielt når de divergerende toppene overstiger 70. Tenk på det. Breadth favoriserer fortsatt oksene hvis mer enn 70 av aksjene handler over et angitt glidende gjennomsnitt. På samme måte er det lite sannsynlig at små hausseforskjeller i sterke nedtrender vil foreshadow en stor bullish reversering. Dette er spesielt sant når de divergerende troughs danner under 30 Breadth favoriserer fortsatt bjørner når mindre enn 30 av aksjene handler over et spesifisert bevegelige gjennomsnitt. Større divergenser har større sjanse for suksess. Større refererer til den forløpte tiden og forskjellen mellom de to topper eller troughs En skarp divergens som dekker to måneder eller lengre, er mer sannsynlig å fungere enn en grunne divergens som dekker 1-2 uker. Tabellen nedenfor viser Nasdaq over 50-dagers MA NAA50R med Nasdaq Composite i nedre vinduet. En stor bullish divergens dannet fra November 2009 til mars 2010 Selv om troughs var under 30, divergensen utvidet over tre måneder og den andre trou gh var godt over de første grønne pilene Det etterfølgende trekket over 50 bekreftet divergensen og foreshadowed rallyet fra slutten av mai til begynnelsen av juni. En liten bearish divergens dannet i mai-juni og indikatoren flyttet under 50 i begynnelsen av juli, men dette signalet gjorde ikke foreskygge en utvidet tilbakegang Nasdaq opptrenden var for sterk og indikatoren flyttet tilbake over 50 på kort tid. Neste diagram viser SP TSX Over 50-dagers MA TSXA50R med TSX Composite TSX En liten bearish divergens dannet fra den andre uken av Mai til den tredje uken i juni 4-5 uker Selv om dette var en relativt kort divergens tidvis, fant avstanden mellom tidlig mai høy og midten av juni høyt en ganske bratt divergens. TSX-komposittet klarte å overskride sin mai høy, men indikatoren gjorde ikke den tilbake over 60 i midten av juni. En skarp lavere høy formet for å skape divergensen, som deretter ble bekreftet med en pause under 50. Andelen aksjer over et bestemt glidende gjennomsnitt i en breddeindikator som måler graden av deltakelse Deltakelsen vil bli ansett relativt svak hvis SP 500 flyttet over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og bare 40 av aksjene var over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Omvendt ville deltakelsen anses sterk hvis SP 500 flyttet over 50-dagers glidende gjennomsnitt og 60 eller flere av komponentene var også over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg til absolutt nivå kan kartleggere analysere retningsbestemmelse av indikatoren. Breadth svekkes når indikatoren faller og styrker når indikatoren stiger Et økende marked og fallende indikator vil gi mistanke om underliggende svakhet Tilsvarende vil et fallende marked og stigende indikator foreslå underliggende styrke som kunne foreskygge en bullish reversering. Som med alle indikatorer er det viktig å bekrefte eller avvise funn med andre indikatorer og analyse. SharpCharts-brukere kan plotte disse indikatorene i hovedkortvinduet eller som en indikator som sitter a bove eller under hovedvinduet Eksempelet nedenfor viser SP 500-lagerene over 50-dagers MA SPXA50R i hovedkortvinduet med SP 500 i indikatorvinduet nedenfor En 10-dagers SMA-rosa og en 50-linje blå ble lagt til hoveddelen vinduet Bildet under diagrammet viser hvordan du legger til disse som overlegg. SP 500 ble lagt til som indikator ved å velge pris og deretter inn SPX for parametere Klikk på avanserte alternativer for å legge til et glidende gjennomsnitt som overlegg Klikk på diagrammet nedenfor for å se en live example. Symbol List. Sharpcharts brukere kan plotte prosentandelen eller antall aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt for Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 og SP TSX Composite Spesifikke glidende gjennomsnitt inkluderer 50-dagers, 150 dager og 200 dager Den første tabellen viser de tilgjengelige symbolene for PERCENT av aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Merk at disse symbolene alle har en R på slutten. Den andre tabellen viser de tilgjengelige symbolene for NUMBER aksjer over en bestemtglidende gjennomsnitt Dette er et absolutt tall For eksempel kan Dow ha 20 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt eller Nasdaq kan ha 1230 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Indikatorplottene basert på PERCENT og NUMBER ser det samme. Absolutt tall, for eksempel 20 og 1230, kan ikke sammenlignes Prosentandelene, derimot, tillater brukere å sammenligne nivåer på tvers av en rekke indekser Klikk på bildet nedenfor for å se disse i symbolkataloget. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnitt - MA. Som et SMA-eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Veil 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27. Vei 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28. En 10-dagers MA vil gjennomsnittlig utgående sluttpriser for de første 10 dagene som første datapunkt. Det neste datapunktet ville gå den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere notert, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser Jo lengre tidsperioden for MA, jo større er lagret. Således vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes avhenger av På handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktige MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en lengre sikt MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Moving Gjennomsnittlig Crossovers. Moving gjennomsnittlig crossover. ers er en vanlig måte handelsmenn kan bruke Moving Averages Et crossover oppstår når en raskere Moving Average iea kortere periode Moving Gjennomsnitt krysser enten over en langsommere Moving Average iea lengre periode Moving Average som anses som et bullish crossover eller under som regnes som en bearish crossover. Diagrammet under SP-budsjettinnskuddene, SPD, viser 50-dagers enkeltflytende gjennomsnitt og 200-dagers enkeltflytende gjennomsnitt. Dette flytende gjennomsnittsparet blir ofte sett på av store finansinstitusjoner som en lang rekkeviddeindikator for markedets retning. Merknad hvordan det langsiktige 200-dagers Simple Moving Average er i en uptrend dette tolkes ofte som et signal om at markedet er ganske sterk. En næringsdrivende kan vurdere å kjøpe når kortsiktige 50-dagers SMA krysser over 200-dagers SMA og Kontrasterende kan en forhandler vurdere å selge når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA. I diagrammet over SP 500 hadde begge potensielle kjøpssignaler vært svært profi bordet, men det ene potensielle salgssignalet ville ha forårsaket et lite tap. Husk at 50-dagers, 200-dagers Simple Moving Average crossover er en veldig langsiktig strategi. For de handelsmenn som ønsker mer bekreftelse når de bruker Moving Gjennomsnittlig crossovers, den 3 Simple Moving Average crossover teknikken kan brukes. Et eksempel på dette er vist i tabellen under Wal-Mart WMT lager. Den 3 Simple Moving Average-metoden kan tolkes som følger. Den første crossover av den raskeste SMA i eksemplet ovenfor, vil 10-dagers SMA over den neste raskeste SMA 20-dagers SMA fungere som en advarsel om at prisene kan være reverserende trend, men vanligvis vil en forhandler ikke plassere en faktisk kjøps - eller salgsordre da. Deretter vil den andre crossover av Den raskeste SMA 10-dagers og den langsomste SMA-50-dagen, kan utløse en handelsmann til å kjøpe eller selge. Det finnes mange varianter og metoder for bruk av 3 Simple Moving Average crossover-metoden, noen er gitt nedenfor. En mer konservativ tilnærming kan være å wa det til den midterste SMA 20-dagers krysse over den langsommere SMA 50-dagen, men dette er i utgangspunktet en to SMA crossover-teknikk, ikke en tre SMA-teknikk. En næringsdrivende kan vurdere en pengehåndteringsteknikk for å kjøpe en halv størrelse når den raske SMA krysser over den neste raskeste SMA og deretter gå inn i den andre halvdelen når den raske SMA krysser over den langsommere SMA. I stedet for halvdeler, kjøp eller selg en tredjedel av en posisjon når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA, en tredjedel når den raske SMA krysser over den langsomme SMA, og den siste tredjedelen når den nest raskeste SMA krysser over den langsomme SMA. A Moving Average crossover teknikken som bruker 8 Moving Averages eksponentielle er Moving Average Exponential Ribbon Indicator, se Exponential Ribbon. Moving Gjennomsnittlig crossovers blir ofte sett verktøy av handelsfolk Faktisk er crossover ofte inkludert i de mest populære tekniske indikatorene, inkludert Moving Average Convergence Divergence MACD-indikatoren, se MACD Andre glidende gjennomsnitt fortjener forsiktig overveielse i en handelsplan. Opplysningene ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtids-, vare - eller forexprodukt. Tidligere ytelse er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtid ytelse Handel er iboende risikabelt, er ikke ansvarlig for noen spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse.